Список проголосовавших за комментарий "Борис, <br/> <br/> Стратегия уже реализована давно и работает в плюс с помощью робота, вся задача которого плавно набирать позу в опционе выставляя в стакан лимитки по теор.цене или чуть меньше. Считать дельту, и уравновешивать её фъючем Si. Проблем с ликвидностью фьюча Si нет никаких. А лимитки в даже в полупустом стакане нужного опциона срабатывают даже если там не видно выгодных заявок. При этом покупка опционов идет при низкой воле, а продажа на высокой. Но это редкие сделки — набранную позу в опционе можно держать днями, и в выгодный момент закрыть. Проблем тут нет. А все интрадей сделки идут с фьючем. Например у вас куплены 200 путов Si и уравновешены 100фьючами лонга си. Тогда при небольшом движении цены си дельта позы поменяется, и вы покупаете/продаете 1 фьюч до выравнивания дельт. Это происходит автоматически и эти сделки всегда в плюс т.к. они уже фиксируют полученную прибыль.<br/> <br/> воспрос можно ли еще при этом играть на неравномерности временного распада внутри дня. т.е. когда позу держать выгоднее а когда выгоднее прикрить, чтобы временной распад тебя задел по минимуму, насколько это возможно.<br/> <br/> Это вопрос оптимизации стратегии, но в том что она в любом случае прибыльная вопроса нет вообще. Это пожалуй единственное что можно делать на нашей бирже не играя в казино, а напрямую конвертируя любые движения в прибыль."