Список проголосовавших за комментарий "Denis Gabaydulin, <br/> <br/> Я много проверял и могу сказать, что приращения часовых логарифмов цен (без учета гэпов) нестационарны, как у них, так и у нас. Также нестационарны дневки, недельки. Вот на внутридневных пятнашках (без учета междневных гэпов) стационарность уже «намечается», по крайней мере робастные статистики уже дают близкие результаты для среднего, дисперсии и АКФ. Еще лучше эти статистики работают на внутридневных минутках. А вот оценки МНК никакой стационарности не находят."