Список проголосовавших за комментарий "А. Г., И все же еще два слова про стационаризацию. Во многих статьях делают что-то вроде(далее идет код на R с пояснениями):<br/> <br/> vdiff < — as.vector(diff(GSPC[,4], 2)) // берем некоторые цены и преобразовываем ряд во вторые разности(а можно взятьразности логарифмов цен, например)<br/> <br/> Получаем, что-то вроде:<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ljplus.ru%2Fimg4%2Fg%2Fa%2Fgabaidulin%2Fdiff2.png&s=1281996133" rel="nofollow" target="_blank">www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/diff2.png</a><br/> <br/> Далее можно попробовать применить тест Дики Фуллера для того, чтобы определить является ли полученный ряд стационарным:<br/> <br/> adf.test(vdiff, k=0)<br/> Dickey-Fuller = -13.5283, Lag order = 0, p-value = 0.01<br/> <br/> Вроде бы тест указывает на то, что и так видно на картинке, а именно, что ряд стационарен.<br/> Но в правильной интерпретации теста я не уверен(дело для меня сравнительно новое и многого я еще не понимаю)."