Список проголосовавших за комментарий "Я как то тестировал случайные графики, так вот, трендовые системы на броуновских графиках работают гораздо лучше, чем на биржевых и это на прямую связано со нормальным стандартным распределением, в нём движения цен размазаны равномерно, а вот на биржевых эмпирических распределениях, вероятность того, что рынок останется на месте гораздо выше, но этот недостаток компенсируется толстыми хвостами распределения приращений, только проблема в том, что эти хвосты зачастую приходится очень долго ждать сливая долгое время, не у всех хватает выдержки дождаться тренда, если бы графики были абсолютно случайными, зарабатывать на них было бы гораздо легче, чем на реальных биржевых графиках. Хотя бы потому что на случайных графиках волатильность фиксированная и не подвержена колебаниям."