Список проголосовавших за комментарий "и где преимущество? в сипи гораздо выше волатильность чем в кривой этой стратегии, соответственно Sharpe гораздо ниже, потому что в стратегии можно взять плечи для выравнивания риску по спаю и при этом доходность будет явно выше чем у индекса"