Список проголосовавших за комментарий "А. Г., я много перебрал численных методов. В итоге выяснилось, что максимальная отдача в трейдинге есть только от анализа числового ряда котировок, оценка потока положительных и отрицательных инкрементов\декрементов (как разница соседних чисел ряда).<br/> этот подход дает повод считать рост ростом, а падение падением в любой момент времени.<br/> видимо, данный подход используется в высокоскоростных аналитических системах на западе, где покупаются прямые оптоволоконные сети с биржи за огромные деньги ради 1-2 мс, лишь бы успеть получить котировку быстрее, мгновенно ее взвесить и пипсануть большим объемом."