Список проголосовавших за комментарий "Denis Gabaydulin, <br/> <br/> И какие зарплаты в этих командах по сравнению с теми, кто занимается чем-то типа CDO, CDS и всяких свопов? <br/> <br/> Да и что-то все эти исследования не помогают избегать проблем в «инвестизбах», которые решаются только при помощи государственного печатного станка. <br/> <br/> Можно придумать кучу сложных задач и красиво их решать, но если они не в состоянии помочь избежать проблем, которые возникли во время ипотечного кризиса или кризиса еврозоны, то их практическая польза вызывает большие сомнения. И это напоминает «удовлетворение своего любопытства за чужой счет».<br/> <br/> А генетическими алгоритмами и нейронными сетями для торговых моделей от прошлых цен я занимался и чисто статистически могу сказать, что при этих ограничениях на входные данные (прошлые цены) они бессмысленны. На чем «спотыкаются» все эти идеи? На задаче стационаризации. <br/> <br/> Я много читал их работ в области quantitative finance. Так вот, в них одна методологическая ошибка: они «пляшут» от красоты модели и не пытаются сравнить стационарность модели на разных временных участках. Математически там все красиво, но начинаешь подбирать параметры модели для двух разных участков ряда цен и видишь, что они отличаются, «как небо и земля». Все, «тупик», все дальнейшее «рушится, как карточный домик».<br/> <br/> Вообще мой многолетний опыт работы в прикладной статистике привел меня к выводу, что чем сложнее модель, тем больше у нее «дыр».<br/> <br/> HFT (и маркет-мейкерские алгоритмы, как частный случай) конечно интересное направление для создания команд, но, как я уже подчеркивал в этой дискуссии ни раз — это о-малое от того, что крутится на финансовых рынках."