Список проголосовавших за комментарий "Борис Гудылин, нельзя определять шум, ничего не сказав о сигнале. Радиофизики и прочие локационщики обычно имеют дело с очень хорошо определенным сигналом, и у них — все, что не сигнал, есть шум. После этого они меряют мощности (энергии, дисперсии etc.) того и другого, шаманят с фильтрами и прекрасно себя чувствуют. <br/> Не то у нас. Мы, обычно, не в состоянии определить, что есть сигнал. Я склонен считать, что сигнал есть положительный выход торговой системы. Но, собственно, торговая система может рассматриваться как фильтр. Поэтому измеренный таким образом сигнал уже нечто искаженное и ослабленное фильтром. В классическом подходе, мощность ценовых движений на входе фильтра есть смесь сигнала и шума, неаддитивная, вообще говоря. Поэтому совокупную мощность сигнала и шума на входе можно определить классическим образом.<br/> А как Вам видится, было бы интересно прочесть Ваши суждения."