Список проголосовавших за комментарий "ELab, у меня получше выглядит. Вы взяли слишком короткий период тестирования. И я согласен DIA выглядит лучше SPY, но не настолько, чтобы сделать вывод, что он идет за SPY. Этот зеркальный эффект показывает, что причина выявленного вами феномена, который становится меньше и исчезает на более крупных таймфремах, в другом. А именно — вы фильтруете те бары для входа, где SPY и DIA закрываются на разных сторонах спреда, т.е. всегда покупаете по биду, а продаете по аску, это и дает вам преимущество, которое, в общем-то, не возможно реализовать в торговле.<a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/04/48/2016/08/07/259d8e.png"><img src="/uploads/images/02/04/48/2016/08/07/7674cb.png"/></a>"