Список проголосовавших за комментарий "Люфт, я (автор текста) не опционный трейдер, но на его месте бы ответил так. Тэтой во многих случаях можно пренебречь, если время до погашения опциона далеко. А Гамма — это производная Дельты и не является независимой величиной. Если мы правильно учли в расчётах Дельту, то автоматически всё правильно должно быть и по Гамме. Но это ответ навскидку. Возможно, коллеги меня поправят"