Список проголосовавших за комментарий "<p>SECRET, там приведены стд отклонения, соответствующие выборке, а надо смотреть на стд ошибку оценки средней, то есть поделить на корень из количества наблюдений.</p><p>И логичнее наверно смотреть на p-value — вероятность, что при броуновском движении на таком количестве наблюдений выпадет средняя, которая отличается от нуля так же или сильнее.</p><p>Тогда оценки для некоторых месяцев будут более похожи на что-то статистически значимое.</p><p>Но я конечно все равно уверен, что здесь нет закономерностей, на которых можно зарабатывать — рынок не может быть <em>настолько</em> неэффективным. Плюс не могу придумать достаточно простую альтернативную модель, у которой априорная низкая вероятность была бы перевешена представленными автором наблюдениями.</p>"