Список проголосовавших за комментарий "margin, <p>Все равно не понял, в чем важна информация, о которой вы пишите. Да перед отчетом возрастает неопределенность, что повышает implied volatility и соответственно цены опционов. Это общеизвестный факт, и знание его не даёт вам преимущества, где здесь edge. </p><blockquote><p>Я писала, что цена стреддла частично сохраняетя в коллах, которые тоже подешевели, но путы обесценились — именно это я имела в виду, когда говорила, что путы подешевели больше, чем коллы.</p></blockquote><p>Т.е. Вы имели в виду конкретный стреддл. Потому что, когда читаешь вашу статью, складывается впечатление, что вы имели в виду все опционы в целом на акцию. Что касается стреддла то разумеется, что колы в стреддле стали дороже путов, но только потому что акция выросла и колы вошли в деньги, но волатильность при этом у них осталась одинаковая. И где здесь снова edge?</p>"