Список проголосовавших за комментарий "1. «win/loss, как 55/45 за 30 сек».<br/> Само по себе не имеет смысла. Нужно формулировать: 55/45 с минимальным порогом отклонения таким-то. Нужно считать среднее отклонение за интервал времени у инструмента и на нём искать систему с 55/45. Есть бумаги, где такое возможно и это среднее отклонение за короткий промежуток чуть превышает комиссию с оборота. То есть 55/45 в них даёт нулевой результат.<br/> <br/> 2. «Модель может выдавать свой прогноз хоть каждый тик».<br/> Это не так. Часто сделки идут с разрывом цен.<br/> … 100 купля, 96 продажа, 100 купля, 96 продажа… на тиках.<br/> <br/> Нужно хоть минимальное усреднение по тикам."