Список проголосовавших за комментарий "1) 2. Разброс доходностей фьючерса выше, чем у индекса (обвел кружочками).<br/> — Индекс рассчитывается вроде как до 19 нуль нуль. Поэтому картинки и многобукв сравнения индекса и фьюча — это эпик фейл.<br/> 2) Видно, что на спокойном рынке IV примерно равна исторической волатильности (historical volatility, HV), что говорит об относительной эффективности опционного рынка.<br/> — На «спокойном рынке»?, «примерно равна»?, по какому принципу построена HV?(их много и все они ни ничего не значат при сравнении с IV) IV и HV это как дед(HV) и внук(IV). Дед типа маразматик, зато помнит много чего, а внук прогрессивный пакемонхантер и быстро реагирует на что угодно, точно зная, что будет впереди. Оба этих товарища никогда не договорятся и денег не заработают(в лоб), если будут смотреть друг на друга.<br/> <br/> В целом пост зачетный, работа проделана, есть куда копать. К сожалению, скорее всего, выкопаются те же яйца, только в профиль(в сравнении с линейным рынком)"