Список проголосовавших за комментарий "Как можно было бы действовать.<br/> 1) Берутся два наиболее влияющих параметра системы. За 10 лет на акции Сбер на некотором тф прогоняются все варианты параметров из разумных.<br/> 2) Затем строятся графики среднегодовых доходностей системы по первому параметру, усреднённые по второму параметру. То есть суммы по всем значениям второго параметра. У меня получался график в виде буквы М с близкими вершинами и маленьким провалом.<br/> Это означало, что выбирая первый параметр из некоторого отрезка, можно было ожидать по системе за 10 лет определённых доходностей. У меня вершины были на 35-40%, а годовые колебания доходностей для этого отрезка от -15% до +200%.<br/> 3) Можно построить такую же усреднённую по первому параметру кривую доходностей от второго параметра. И увидеть прямоугольник значений параметров, при которых за 10 лет получалось в среднем по 80%.<br/> 4) А дальше надеяться, что сильно от этого прямоугольника будущее поведение бумаги не отклонится, и что хватит терпения и веры пересиживать по полгода просадки в 30%."