Список проголосовавших за комментарий "«это идеальный случай, не встречающийся на практике. Реальный спектр реальных приращений не соответствует чисто броуновскому движению (белый шум). Всегда есть корреляция, т.е. память.» <br/> Это да, согласен.<br/> <br/> «Наверное в процессе интегрирующих свойств рынка память появляется даже если приращения цены независимы.» Это просто не понял. Что такое интегрирующие свойства рынка? И как они из нулевого коррелятора могут сделать ненулевой?<br/> <br/> «График цен, синтезированный на основе независимых приращений цены, всегда будет возвращаться к своим средним из-за нулевого математического ожидания любой циклической компоненты.»<br/> Это неправильно. Нулевое МО не означает возвращения к средним. Например, для классического случайного блуждания (бросаем монетку, если орел, то s(n+1)=s(n)+1, если решка, то s(n+1)=s(n)-1) МО очередного приращения равно нулю, дисперсия конечна и равна единице. При этом МО цены s равно нулю, а дисперсия цены растет как число бросков и равна 1*n. За счет такого роста дисперсии никакого возврата к средней у такого процесса нет. <br/> <br/> "