Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, это идеальный случай, не встречающийся на практике. Реальный спектр реальных приращений не соответствует чисто броуновскому движению (белый шум). Всегда есть корреляция, т.е. память.<br/> Фраза возможно режет глаз, но с этого начиналось. Однако даже для процесса без памяти методика работает почти также. Тем более, что синтезированные на основе броуновского движения графики цен дают практически неотличимые от реальных рынков зависимости. Наверное в процессе интегрирующих свойств рынка память появляется даже если приращения цены независимы.<br/> График цен, синтезированный на основе независимых приращений цены, всегда будет возвращаться к своим средним из-за нулевого математического ожидания любой циклической компоненты."