Список проголосовавших за комментарий "nik, <br/> <br/> 1. Дивы дадут больший, чем ставка, вклад в цену фьючерса только если ДД больше ставки. А это нифига не нормальная ситуация.<br/> 2. Дивы начинают влиять на цену фьючерса только после объявления, до этого они неизвестны. С объявления до выплаты проходит примерно 3-4 месяца. То есть большую часть года рулит только ставка.<br/> 3. Фьючи на облигации — да что там сложного? Вычитаем дисконтированную доходность, получаем форвардную цену. <em>Базовая</em> формула та же. И у меня вообще нет цели залазить в такие дебри и рассказывать все возможные случаи. Тем, кто заинтересуется темой все равно придется книги читать, прежде чем самому приступать."