Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Во-вторых, цена фьючерса, до экспирации которого осталось еще время, выше цены базового актива на «безрисковую ставку» (в годовом выражении).</blockquote><br/> Совсем не так.<br/> <blockquote>2. Цена фьючерса = цена базового актива * доходность по безрисковой ставке. </blockquote>бред. если фьюч на акции — есть еще дивы. если на другие типы Б.А. — то там вообще могут быть какие угодно сложные формулы.<br/> <br/> <blockquote>Dem Oppositus, Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).</blockquote><br/> Не обязательно. поставка не всегда происходит в день экспирации, так что опять таки дивы...<br/> <br/> и.т.д. и т.п.<br/> <br/> <br/> <br/> "