Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>IV — подразумеваемая волантильность. Он характеризует ожидание рынка, насколько далеко может улететь базовый актив до даты экспирации опциона.</blockquote>Неправильно.<br/> IV показывает нужные параметры для модели для получения текущих рыночных цен.<br/> А «насколько далеко может улететь базовый актив» показывает сама цена опциона минус часть в деньгах, минус беррисковая ставка."