Список проголосовавших за комментарий "По критерию Келли почти никто из трейдеров не работает. Причина проста, — а где учитываются просадки? Серии просадок, макс просадка, период. Келли не учитывает риск, эти самые 2%. В его подходе этот риск может быть и 2%, и 10%, и 50%. Странновато. Естественно не учитываются другие коэффициенты торговой системы: Шарп,VAR(которыми я не пользуюсь), отношение ср.годовой прибыли к макс просадке (этим пользуюсь постоянно) и др. (черепаха Куртис придумал их целую кучу).<br/> Условные 2% хорошо видны по результатам Монте-Карло. Для систем с 80% выигрыша этот % значительно выше. Для десяти некоррелированных систем торговли можно брать и 10% и выше. Только где их найдешь? Некоррелированные. Десять."