Список проголосовавших за комментарий "El-Potifor, <br/> да я ошибся в примере вот так наглядней<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/88/25/2016/07/17/a221df.png"><img src="/uploads/images/01/88/25/2016/07/17/40dc27.png"/></a><br/> <br/> «Если бы не было спредов, то ликвидность перетекла бы в стаканы фьючей и там были бы стопки лимитов.» - если бы не было спредов никто бы не стал в стаканах фьючерса торговать большими объемами, дураков нет покупать по 6000 лотов не захеджировав их. Спреды позволяют за счет хеджовых конструкций гораздо менее рискованно брать объемы, именно поэтому большинство объемов в спредах а не в фьючерсах<br/> <br/> «Это конечно сильно усложняет анализ обьемов фронтальных фьючерсов» — в статистике есть понятие «генеральная совокупность» и «выборочная совокупность», пример определить результаты выборов по exit pool, так и здесь делать выводы о важных уровня в объеме фронтального фьючерса где 25-50% объема фьючерса в стакане фьючерса это хорошая выборка. Так что сложности не сильно увеличиваются, НО принимать во внимание объемы спреда уже важно<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "