Список проголосовавших за комментарий "El-Potifor, <br/> <br/> По SEP16 тоже качал данные за это 13 число, там тоже искал объем в стакане, но нашел и его там вне стакана<br/> <br/> вот результат<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/88/25/2016/07/16/317832.png"><img src="/uploads/images/01/88/25/2016/07/16/57d50e.png"/></a><br/> <br/> видно что там тоже есть объем в 6448 лотов который прошел вне стакана фьюча<br/> <br/> «так же бы на 9 центов» — думаю по другому, если бы не было спредов то ликвидность была бы меньше, и этот объем бы проломил бы не 9 центов а больше, зависит какие объемы бы там стояли на бидах<br/> <br/> хедж на спредах очень просто сделать, допустим находясь в ДЕК15 ты хочешь купить фьючерс ДЕК16 а ликвидность только в спредах, продаешь ДЕК15-ДЕК16, потом фронтальную ногу ДЕК15 закрываешь просто покупкой фьючерса. (см.скрин ниже) <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/88/25/2016/07/16/7f5c88.png"><img src="/uploads/images/01/88/25/2016/07/16/650735.png"/></a><br/> <br/> Для 1 лота ДЕК17 на BUY можно сделать в 2 шага: продаешь ДЕК16-ДЕК17, потом покупаешь ДЕК15-ДЕК16, лот который остался в ДЕК15 закрываешь продажей в ДЕК15 и остается 1 лот в ДЕК17<br/> <br/> это же спреды они созданы для роллирования, ненужную ногу прикрываешь в стакане фьючей, в ближних стаканах ликвидность там хорошая<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "