Список проголосовавших за комментарий "Интересно, а какие данные датафида во фьюче sep16? если там так же разница между cumulative и «в стакане » 6540 то стопудово это от спредов идет.<br/> <br/> «мне кажется ответ очевиден, цена сходила бы вниз не на 9 центов, а еще на 25-30 центов, если сделать допущение что остальные 77% упали бы в стакан фьючерса. „<br/> я думаю нет.так же бы на 9 центов. ведь посмотреть стакан спреда, там с каждой стороны по несколько тыщ лотов пачки стоят.если бы обьем попадал в стакан фьючерса то и лимитники бы там оказались и приняли бы все 8400 лотов на себя.<br/> Денис, вообще не понятно как США могут хеджировать свои закупки нефти с помощью спредов.<br/> Да стакан там толще в несколько раз нежели на фьюче, но не забывай, что мы получаем сразу две позиции по нефти (противоположные). И как это хеджирует риск изменения цены? это хеджирует риск изменения величины спреда, но не цены.я не прав?<br/> <br/> <br/> <br/> "