Список проголосовавших за комментарий "noHurry, да, это и правда очень интересно. При ценообразовании опционов используется только цена фьючерса, которая в спецификации указана как форвардная, что не удивительно — она же оценивает волатильность вперед на 30 дней. Расчет, исполнение опционов все равно идет по БА, а поскольку это индекс, то это наличный расчет. Опционы VIX — рыночный феномен.<br/> <br/> Когда-то давно я знала приведенную вами формулу паритета, но за ненадобностью забыла. Искала этот материал у себя в книгах после вашего вопроса, но не могла найти.<br/> Еще раз, большое вам спасибо! Примите мою признательность и уважение."