Список проголосовавших за комментарий "правильнее было назвать «вне стакана фьючерса AUG16», но сделки прошли в стакане спреда AUG16-SEP16. Вопрос по ликвидности в итоге становится непонятным, если из 8400 фьючерсов АВГ16 1900 лотов прошло в стакане фьючерса (а это 23% от общего объема в этот 15 сек интервал), а 77% объема фьючерса прошли в стакане спреда и цена фьючерса за этот момент двинулась на 9 центов вниз (см.скрин 2), то как бы повлияло на цену фьючерса нефти если бы спред не торговался ?<br/> <br/> мне кажется ответ очевиден, цена сходила бы вниз не на 9 центов, а еще на 25-30 центов, если сделать допущение что остальные 77% упали бы в стакан фьючерса. <br/> <br/> в стакане спредов точно никто не договаривается в моем понимании, там либо покупают, либо продают, поэтому это не режим договорных сделок, это стакан спреда, где фьючерс нефти является одной из ног спреда и объем по этой ноге может отражаться в потоке по фьючерсу как «сделка вне стакана фьючерса», но учитывая версию 1 может проходить и в потоке стакана фьючерса. недаром приводилось 2 версии, в реальности работают обе версии в моем понимании"