Список проголосовавших за комментарий "El-Potifor, спредовый стакан в контрактах намного толще фьючерсного.<br/> Я приводил пример<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkrIwq3iv038%26amp%3Bamp%3Bt%3D56m40s&s=2457081974">www.youtube.com/watch?v=krIwq3iv038&amp;t=56m40s</a><br/> В деньгах стакан меньше, скорей всего, с учётом деривативов на спред, разных там бабочек и т.д.<br/> <br/> Спред между фьючерсами может не совпадать, конечно, со стаканным спредом. На то есть арбитраж.<br/> <br/> По идее продавливать надо менее ликвидный инструмент (легко двигающийся), а перекрываться на более толстом, только не забывайте, что арбитражёры тоже не спят, и на продавливании вы только потеряете деньги."