Список проголосовавших за комментарий "лучше вот так, вот пример <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/88/25/2016/07/14/53c679.png"><img src="/uploads/images/01/88/25/2016/07/14/86b1db.png"/></a><br/> допустим есть 2 фьючерса AUG fut 1 и SEP fut2, <br/> в строке 3 и 4 БИД и АСК двух этих фьючей, т.е. их стаканы<br/> <br/> в строке 6 и 7 стаканы спреда, теоретический, это как цена БИД и АСК определяется как соответсвующие разницы БИД и АСК фьючерсов, а реальные могут быть 2 варианта, потому что ГЭП в теории в стакане есть, а в реальности в зависимости от тенденции если BUY (стакан спреда как в столбце I) или если SELL (стакан спреда как в столбце F)<br/> <br/> по этой кстати причине ликвидность в спредах выше чем во фьючах, потому что там шаг цены хоть и равен 1 тику фьюча, НО какая то из цен или БИД или АСК в спреде всегда равна из цен фьючей когда один фьюч берется по лимиту, другой рыночным ордером. Именно это и связывает стаканы фьючей и спреда по ним и именно это почему биржа может достаточно безопасно исполнять объем в спредах<br/> <br/> <br/> "