Список проголосовавших за комментарий "Еще раз: цена БИД в спреде = Цена БИД фьючерса 1 — Цена АСК фьючерса 2, об эту цену ты и закроешь свой лонг по рынку, если на бирже не будет объема в стакане спреда по такой цене то ты часть позиции закроешь по цене БИД следующего уровня в спреде и т.к., при этом будет уверен, что если кто двигает цену БИД или АСК в спреде, то во фьючерсе БИД и АСК тоже сдвинется, это и есть связь. Никто себе в убыток не будет принимать рыночный ордер, когда тот кто сделал его может пойти на стакан фьючей и там сразу закрыть его с прибылью, такого просто не бывает"