Список проголосовавших за комментарий "Denis2013, до сих пор не понятно как ликвидность спреда отражается на фьючерсах. Например — я закрываю рыночным ордером 1000 лонг по спреду, мой контрагент по сделке 1000 шорт — лимитник в стакане спреда. Что произойдет в двух основных фьючерсах — ближнем и дальнем? Мои 1000 по рынку бьют по аску в ближнем фьюче, а шорт позиция в спреде исполняется по рынку по аску, все тоже самое происходит во втором фьючерсе, но мой по биду, а контрагент по аску. Так? "