Список проголосовавших за комментарий "Правильно ли я понял из прочитанного, что помимо фьючерсов и опционов при торговле нефтью используются спреды, торговля которыми имеет низкие издержки, а потому интересна для торговли большими объемами, которые отражаются на объемах торговли двух задействованных в этих спредах фьючерсах, но сама по себе торговля спредами никак не влияет на баланс спроса-предложения нефти? 1 контракт спреда дает по одной разнонаправленной позиции в разных фьючерсах, благодаря незначительному изменению спреда получается скальпинг на огромных объемах, который проторговывается никак не влияя на цену нефти? Интересно как это отражается на открытом интересе обычного фьючерса + у спреда ведь тоже с одной стороны покупатель, а с другой продавец, то есть объем еще умножить на два?"