Список проголосовавших за комментарий "«продаю — роллирую шорт» — не так<br/> <br/> роллирование фьючерса предполагает закрыть позицию по фьючерсу в одном месяце и открыть позицию позицию по фьючерсу в другом месяце<br/> <br/> поэтому если в мес 1 есть шорт фьючерса, то чтобы его закрыть надо фьючерс купить, это значит спред надо покупать в этом мес, а не продавать, тогда автоматом биржа во фронтальном мес спреда купит фьючерс, а во 2-м мес спреда продаст фьючерс. по сути фьючерс на шорт останется при такой операции, но только переедет в другой месяц<br/> <br/> весь пост о нестандартном применении спредов, так как мы не роллируем, а просто его или покупаем или продаем, потому что спред тоже может или расти или падать, но ГО по нему на порядок меньше чем во фьючерсе<br/> <br/> "