Список проголосовавших за комментарий "А. Г., могу еще порекомендовать следующее: если есть стохастическая модель волатильности в виде<br/> <br/> dSigma = A(Sigma)dt + B(Sigma)dX<br/> <br/> где dX — нормальный случайный процесс, то можно рассчитать вероятность выхода Sigma за интересующий диапазон. В общем очень похоже на расчет матожидания как это делается для опционов, но без учета стоимости денег и граничные условия другие (вероятность = 1.0 на верхней и нижней границе диапазона и вероятность = 0 в конечный момент времени).<br/> <br/> UPD: Т.е. решается параболическое диф. уравнение на интересующем временном горизонте."