Список проголосовавших за комментарий "Йоганн, есть такое понятие — бета — по портфель формируется с бетой наиболее нейтральной, т.е. близкой к нулю, бета в SPX. Речь не идет о краткосрочных корреляциях, только о долгосрочных, потому что иначе не от чего отталкиваться — среднее время жизни той опционной позиции было около трех недель."