Список проголосовавших за комментарий "Дар Ветер, «ну а как еще назвать ситуацию когда не скореррелированные активы коррелируются в единицу и валят вместе на пять сигма?»<br/> А как устанавливаете их раскорреляцию?<br/> Надо помимо общей корр на участке, скажем, 2 лет еще и экстремальную корр смотреть на нешироком окне за весь промежуток. Хотя, события неординарные происходят, в общем…"