Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, послушал видео: Херст «не потянет» ни быстроубывающую зависимость, ни с скачкообразно меняющейся волатильностью, как не считай. И все его модификации — тоже. Но, насколько я понял, Вадим переходит к знаковому критерию — это уже интереснее. Знаковый индикатор у меня присутствуем в фильтре «пилы», наряду с неробастной F-статистикой. <br/> <br/> А также есть ряд погрешностей: на броуновском движении со средним не нуль прекрасно можно заработать в пассивной стратегии. Это лучше, чем в лучшей из пассивных заработать нельзя. Это раз.<br/> <br/> Во-вторых, Херст может показать меньше 0,5 просто потому что волатильность упала и, кстати, мои индикаторы не показывают «пилы» в Си именно на дневках, а показывают сильное снижение волатильности колебаний. И наоборот показывают сильные «пилы» на часовиках внутри дня. в феврале-мае (в июне индикаторы уже «отключили» внутридневные «пилы» по данным второй половины мая-первой половины июня)<br/> <br/> Ну и наконец, ничего не предсказать по индикаторам нельзя. Мы «предсказываем» в рамках гипотезы об инерционности оцениваемого индикатором показателя. А вот с истинностью последнего есть проблемы."