Список проголосовавших за комментарий "Интересно, но кажется, у вас есть ошибка — немного не сходится с оптимальной f по Винсу. <br/> <br/> На этот счет уже есть математика управления капиталом. Формула Келли или формула оптимальной f. <br/> <br/> К примеру, при отношении 2 к 1 с вероятностью 50% по Винсу нужно ставить 25%. Можно преобразовать так этот случай:<blockquote><span style="color:#000000;">E = W*pw — L*pl = 2*0,5 — 1*0,5 = 0,5 = 1 * 0,75 — 1 * 0,25<br/> </span></blockquote><br/> Здесь E — мат. ожидание, W — размер выигрыша, pw — вероятность выигрыша, L — размер проигрыша, pl — вероятность проигрыша.<br/> <br/> То есть при вероятности выиграть 75%, ставить нужно 25% счета. У вас при вероятности выиграть 66% нужно ставить 33%. Вероятность выиграть меньше, а ставить по вашему нужно больше. Я думаю, ошибка в том, что вы не учитываете последовательности убыточных сделок. У вас максимальное число убыточных сделок подряд получается 2. А в реале их может быть сколь угодно много. <br/> <br/> А так, вывод у вас правильный: если начинаешь лить, нужно уменьшить риск. <br/> <br/> Вероятности выигрышей и проигрышей лучше брать из торгового журнала, а не из бектеста системы. Так как там учтены и другие факторы, а не сферический конь в вакууме.<br/> <br/> Я сам вообще держу на активном счете 25%, чтобы не было даже возможности рисковать слишком сильно. Да и пока не найден грааль, глобальная вероятность заработать, активно торгуя, равна не более 50%. Так даже при риске 100% для активного счета, общий риск составляет 25% к счету.<br/> <br/> Было бы еще лучше, если бы формулы были в нормальном виде. Пусть даже в форме картинок."