Список проголосовавших за комментарий "я тоже об этом думал, хэджеры всю картину могут смазать. И нужно ориентироваться не на точно эту точку, а на диапозон вокруг. И проверил данные за неделю до экспирации за последние 9 месяцев где была точка минимальных выплат, и где в момент экспирации был рынок. В марте11 отклонение от «прогноза» +165п, феврале11 -5375п, январе11 +15295, декабре10 +11345п, ноябре10 +885п, октябре10 +2720, сентябре10 +3455п, августе10 -6515п, июле10 +4900. Получился только один январь11 отклонение более 15000. Но январская серия малоликвидная. А если посмотреть остальные серии, например март11, за неделю когда рынок был на 202, тогда ТМВ=190, и через неделю РТС стал на 190165. Других случаях рынок в диапозоне +-5000 п. на день экспирации. Можно продавать стредлы и стренглы на этот диапозон или по шире -+10000 от ТМВ, в случаях если рынок далеко от ТМВ, то сначало одну ногу, а потом другую. Что думаете по этому поводу?"