Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> <blockquote><p>1. Как вы считаете время до экспирации? (поподробней если можно)</p></blockquote><p>Мы писали об этом: для расчетов используется календарное время до экспирации контракта в секундах, еще подробнее сложно сказать :)</p><blockquote><p>2. Где берете IV для малоликвидных серий и куда его ставите, если у опциона бид-аск спред несколько (десяток-другой) прайс-степов?</p></blockquote><p>Пока мы берем актуальное значение из mid; скоро начнем брать bid ask last и строить параметризованную улыбку для более грамотных цен. Но если в серии вообще нет ликвидности, для нее мы ничего не считаем.<br/> <br/> </p><blockquote><p>3. Хотелось бы, чтобы Вы начали транслировать эту IV через протокол FIX. И раз уж у Вас есть IV — хорошо бы писать сразу и теоретическую цену опционов.</p></blockquote><p>Транслировать IV через FIX планируем, но сроки пока не ясны. C теоретической ценой аналогичная история.</p>"