Список проголосовавших за комментарий "<a class="author trader_other" href="/profile/silentbob/">silentbob</a>, приветствую! Год назад так же столкнулся с этим вопросом лоб в лоб и как только не изворачивался, так 100% ответа и не нашел. Смысл вопроса был аналогичен. Тестил портфель из 26 инструментов и пришел к выводу для себя, что есть смысл выкинуть тикеры, где низкий уровень прибыльных сделок (менее 60%) и большими очередями убыточных даже с соотношением профит\лосс равной среднему значению по всем тикерам. А капитал пилился среди тикеров поровну. Есть нюанс — сигнал на вход в одно и то же время или в разное, но в один день.? Я тестил вход в одно и тоже время, т.е. если сигнал по 5 инструментам — пилилятся свободные ДС на 5 частей и т.д. Результат не заставил себя долго ждать. Тест был на периоде 2014 — 2015 (до июля) годам, а эквити ровная с 2009 по конец 2015, т.е. подгонка может и есть, но она незначительна. Тесты делал в Amibroker с функциями продвинутого портфельного тестирования, а помог мне в этом уважаемый Олег (ака ООО, владелец сайта Amisite.ru), могу скинуть ссылку на код если интересно."