Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, Спасибо Вам за замечания по существу и за то, что так глубоко зашли на нашем сайте. Значит, нужно нам править информацию на сайте, чтобы она была более понятна. А пока разъясню здесь: Среднее количество сделок в день и средний размер профита/лосса в сделке не совсем корректно использовать для определения потерь при проскальзывании, т.к. частота и результаты сделок сильно отличаются. В реале есть день с 12 сделками и результатом -1460п и день с 3 сделками и результатом +2980п. Проскальзывание на трейд в реале в разных городах нашей страны от 5 до 10 пунктов. В среднем по месяцу. Это для объема до 50 контрактов. Свыше 50 контрактов мы работаем портфелем нейросетей, объем делится между всеми «головами» условно поровну. Так же ограничиваем число контрактов на 1 голову — не более 50. Головы в портфеле работают как правило несинхронно, т.е. крайне редко встречается ситуация, когда ВСЕ одновременно входят в позицию. Выход из позиции (окончание работы) в 23.45, но это тоже не значит, что весь объем будет выходить.<br/> Как построена работа портфеля? Например, у вас 240 контрактов (точнее, у меня, конечно) и 6 голов. Значит, по 40 контрактов на голову. <br/> 1. 3 встали в лонг, 3 в шорт. В рынке — 0 позиций.<br/> 2. 2 встали в лонг и 4 в шорт. В рынке 80 контрактов в шорт.<br/> 3. 2 встали в шорт и 4 в лонг. В рынке 80 контрактов в лонг.<br/> 4. Все встали в лонг или в шорт. В рынке 240 контрактов в лонг или в шорт.<br/> Эти позиции меняются динамически, минимальный срок изменений — 5 минут. Об этом было выше в чате.<br/> Больше 273 контрактов не пробовала торговать (это был 13-головый портфель по 21 контракту). Не вижу проблемы сделать портфель из такого количества сетей одной генерации, чтобы можно было заложить туда до 500 контрактов и не толкаться в стакане плечами. Только есть же и другие инструменты, кроме фьючерса на индекс РТС. <br/> Отсюда следует, почему мы продаем. Много инструментов, разумный, консервативный подход к риску, как следствие — требование весьма приличных сумм для обеспечения работы стратегий и весьма скромные цифры в % годовых. Можно постепенно заработать стратегиями для работы на других инструментах. Просто мы хотим сократить время на включение в работу всего, что сделано. Это как раз тот случай, когда время