Список проголосовавших за комментарий "Обсуждать технологию построения как и идею использования НС в алготрейдинге пустое дело, поскольку, если там и есть ноу-хау, то об этом не расскажут, а что такое нейросети… ведь нейросетями можно назвать что угодно… с одной стороны, авторегрессия (ЛРФ) это та же нейросеть, принятие решений по индикатору это та же нейросеть… и т.д.<br/> <br/> Немного по существу.<br/> Пара цитат с вашего сайта:<blockquote><ul><li><p><br/> Среднее количество сделок в день 4.2, что соответствует значению в тестовом периоде.</p></li></ul><p> </p><ul><li><p>Прибыль за период с 01.10.2015 по 31.03.2016 составила 41500 пунктов на 1 контракт, в том числе, за 2016 год – 16730 пунктов.</p></li></ul></blockquote><br/> Получается 6 месяцев по 4.2 сделки в день, т.е. всего было 504 сделки,<br/> т.е. средняя сделка это 41500/504=82.3 пукта на 1 сделку.<br/> Т.е. средняя сделка на тестовом периоде всего лишь восемь шагов цены? Это очень мало к сожалению… Пойдет для 1 контракта… пойдет для 10… но уже с трудом. фРТС не такой супер ликвидный как это принято о нем говорить. Т.е. 1-2-3 шага цены вы будете терять на входе и потом на выходе из сделки при торговле от 10 до 100 контрактов… Итого, после этого средняя сделка у вас упадет более чем в два раза. Если я неверно интерпретировал показатели вашей системы, поправьте меня. А пока совершенно понятен смысл, почему вы это продаете:) Молодцы:)<br/> <br/> "