Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, просто чистый профит алгоритма, с неким примитивным учетом стабильности. тупо перебирались все возможные комбинации без повторений по 2,3,4,5 из примерно 15 регрессоров в качестве вводных для модели, каждый алгоритм прогонялся на 1000 последних 15 минутных баров в последовательных окнах по 100, 200, 500 баров, выкидывались модели превышающие заданный размер дродауна хотя бы единожды, и из оставшихся выбиралась дающая на ближайшей истории наилучший профит (все это автоматически). Просто постоянный (ежедневный) тупой механический перебор и все. "