Список проголосовавших за комментарий "Имхо нужно корректировать веса не по цене инструмента, а по волатильности. Не важно сколько стОит, если за период условно один проходит 1 руб., а другой 2, то коэффициенты соответствующие. Можно сложить high — low по барам и посчитать, только период (окно) брать не очень большой и не маленький."