Список проголосовавших за комментарий "оч давно идея была:<br/> — берем n возможных предикторов (нефть, мировые индексы, eurusd, usdjpy, audjpy (тогда еще работало!:); ряд индикаторов долгового и межбанковского рынка и т.п.);<br/> — оцениваем текущее действие каждого на целевой параметр в каком-то окне (m последних баров) <br/> — выбираем наиболее сильные<br/> — включаем их в auto AR модель (неважно какую из них, пофигу)<br/> — процесс повторяется постоянно<br/> <br/> данный вид наглого оверфиттинга кстати как ни странно работал но потом пришел кажется то ли 2006-й то ли 2007й г. с тотальным ростом emerging markets и какими-то местными процессами связанными сначала с либерализацией Газпрома, потом с РАО ЕЭС, в общем приток инвестиций, и все дело поломалось :) Потом еще раз поломалось убившись в какой-то момент волатильностью 2008-2009 г. выпуска :)"