Список проголосовавших за комментарий "Кстати, фиттинг ARIMA-GARCH моделей с разными параметрами распределения ошибки и порядками моделей можно неплохо реализовать через parLapply из пакета «parallels». Плюс, надеюсь, у Вас стоит MRO, а не базовый R с cran-r.<br/> <br/> Да, порекомендую ещё один хороший пакет — arfima. Он позволяет фиттить arfima-модели с разными предположениями относительно спектра процесса, моделируя тяжёлые хвосты распределений для прогнозов. Написан толково, мощный, удобный. Коэффициент d для фрактальной части можно взять посредством wmtsa библиотеки, там есть методы оценки данной размерности."