Список проголосовавших за комментарий "SciFi, в принципе, фиттинг модели ARIMA-GARCH не сильно дольше фиттинга обычной модели ARIMA. Правда, порядок количества моделей для фиттинга возрастает сильно.<br/> Дальше, важно брать достаточно большую выборку большую, т.к. тесты единичных корней могут сильно врать на малых выборках (сходимость порядка sqrt(N) вроде для классических тестов единичного корня). <br/> Насчёт движений и т.п. — попробуйте торговать на границах. Смысл такой — стационарный случайный процесс всегда тяготеет к среднему значению. Т.о. продавая и покупая на соответствующих квантилях, а закрывая сделку на уровне X*_{t+1}, можно быть в плюсах.<br/> Да, классически DF и ADF использовать в случае ARIMA-GARCH нельзя. Тут вроде kpss или pp тесты можно использовать, которые учитывают возможный эффект гетероскедастичности e