Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, <br/> 1. Хорошая идея. Попробую. <br/> 2. Горизонт у меня 1 свеча, потом пересчет. Пересчет быстрый на фоне 5 минутного интервала.<br/> 3. На GARCH я пока не ставлю точку, надо плотнее изучить это сочетание. Fit достаточно медленный для ARIMA-GARCH. <br/> 4. Положительное мат. ожидание такой торговли с учетом комиссии. Маржа за 34 операции (17 сделок) 513, биржевой сбор -34 (2 р. на сделку или 1 р. на лот) и комиссия брокера -24 (0.71 руб на лот). При этом у меня стандартный тарифный план у брокера Открытие. Называется Универсальный.<br/> 5. На сильных движениях все равно будут потери, если бить по стакану. Модель кстати предсказывает цену ниже последнего закрытия, поэтому заявка на закрытие ставится ниже и это похоже на то, чтобы ударить с проскальзыванием. Просто более аккуратно получается. Но посмотрим. Вот сегодня РТС упал почти на 2000 пунктов пока я торговал. И я даже лонговал несколько раз, но все равно вышел в плюс."