Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, <br/> так именно малая составляющая сигнала к помехе и есть основная причина. НС в первую очередь должно на исторических корреляциях отсеивать «посторонние» шумы, и вычленять чистый сигнал, чистый моментум движения цены.<br/> <br/> Иначе будут либо длинные стопы, либо постояннный стопосъем.<br/> <br/> Например РИ в моменте зависит от 10ков акций (через мамбу) и от нефти с ЕД (через СИ).<br/> Часть движения РИ — это ее собственный ТА, а часть вибраций в моменте — это отражение вибраций в других инструментах. Так вот, НС должна их эффективно отсеивать, если она не только трендовая (что сделать легко и без НС) но и контртрендовая и вообще запильная (что и сложнее всего).<br/> <br/> Для этого НС должна обучаться на всем массиве коррелирующих данных."