Список проголосовавших за комментарий "Неверно то, что контроль риска на сделку необходимо и достаточно для контроля риска управления. <br/> Алексей верно подметил, что наличие стопа не ограничивает потерю, потому что стоп может не сработать потому, что его линию пересекли во время отсутствия торгов (планка, ночь, технические проблемы на связи). <br/> Поэтому я считаю риск максимальное просадки на 1 лот (фьючерс) (а) по бэктестингу (б) по здравому смыслу. А дальше делю допустимый риск в рублях части портфеля, назначенной данной системе на риск по одному лоту, получаю число лотов.<br/> Пример здравого смысла. <br/> Предположим, я предполагаю, что максимальный ночной гэп на RI против моей позиции может составлять 15 000 пунктов, а масимальный ДД системы дает 10 000 на фьюч. <br/> В качестве оценки риска я возьму 15 000 пунктов, если работаю овернайт, или 10 000, если система не переносит позицию через ночь.<br/> <br/> "